431金融學綜合考試大綱

一、考試的基本要求

《金融學綜合》是金融碩士（MF）入學考試的專業基礎科目。考試內容包含金融學和公司金融兩大部分，考查考生對于宏觀金融和微觀金融的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。要求考生掌握經濟理論分析和數理建模的方法和技巧，具有綜合運用所學知識對社會發展過程中典型的宏觀經濟、金融現象進行分析、預測和解釋的能力。

二、考試方式和考試時間

1.考試方式：閉卷、筆試

2.考試時間：180 分鐘

3.考試分值：150 分

三、參考書目（僅供參考）

1.黃達、張杰，《金融學》（第5版），中國人民大學出版社。

2.斯蒂芬A.羅斯，《公司理財》精要版（原書第12版），機械工業出版社。

3.弗雷德里克•S•米什金，《貨幣金融學》（第12版），中國人民大學出版社。

四、試題類型

1.名詞解釋

2.簡答題

3.計算題

4.綜合分析題

五、考試內容

及要求

考試內容主要分為金融學和公司金融兩部分，金融學部分包括貨幣與利率制度、金融市場與金融中介、貨幣均衡與宏觀政策、國際金融、金融發展與監管等；公司金融部分包括財務報表、資產估值、資本預算、資本結構、公司價值等。具體內容要求如下：

第一部分  金融學

一、貨幣、貨幣制度與信用形式

1.貨幣的職能及演變

2.貨幣制度及其演變

3.國際貨幣體系

4.信用與信用形式

二、利息和利率

5.利息與利率

6.利率與回報率及其計算

7.利率行為與利率決定理論

8.利率的風險和期限結構理論

三、外匯與匯率

1.外匯

2.匯率與匯率制度

3.幣值、利率與匯率

4.匯率決定理論

四、金融市場、金融機構與金融體系

1.資金融通方式與金融體系

2.金融市場功能和結構

3.金融市場工具

4.金融中介機構及其類型

5.金融機構與金融體系結構

五、銀行經營與管理

1.商業銀行的資產業務和負債業務

2.商業銀行的中間業務和表外業務

3.商業銀行的風險特征與風險管理

4.銀行業的結構與競爭

六、現代貨幣供給機制

1.存款貨幣的創造機制

2.貨幣供給的決定因素

3.中央銀行體制下的貨幣供給過程

4.基礎貨幣的控制與貨幣供給模型

七、貨幣供求與貨幣均衡

1.貨幣需求

2.貨幣供給

3.貨幣市場均衡

4.貨幣與通貨膨脹和通貨緊縮

八、中央銀行與貨幣政策

1.中央銀行的產生、類型、性質和職能

2.中央銀行業務、結構與獨立性

3.貨幣政策工具

4.貨幣政策目標與實施策略

5.貨幣政策的傳導機制

6.貨幣政策與財政政策

7.國際收支與貨幣政策

九、國際收支與國際資本流動

1.國際收支

2.國際儲備

3.國際資本流動

十、金融監管

1.金融監管理論

2.金融機構監管

3.金融市場監管

4.金融監管的國際合作—巴塞爾協議

第二部分　公司金融

一、公司金融概述

1.什么是公司金融

2.公司的目標

3.代理人問題

二、財務報表分析

1.資產負債表

2.利潤表

3.現金流量表

4.比率分析與杜邦恒等式

三、財務預測與規劃

1.銷售百分比法

2.營運資本管理

3.外部融資與增長

四、折現與價值

1.貨幣的時間價值

2.年金

3.貸款種類與分期償還貸款

4.債券的估值

5.股票的估值

五、資本預算與投資項目評價

1.投資決策方法

2.增量現金流

3.凈現值運用

4.資本預算中的風險分析

六、風險與收益

1.風險與收益的度量

2.投資組合

3.均衡方差模型

4.資本資產定價模型

5.無套利定價模型

七、資本成本與資本結構

1.權益成本

2.債務成本和優先股成本

3.加權平均資本成本

4.財務杠桿效應

5.MM定理

6.市場時機理論

八、籌集資本與有效市場

1.證券的承銷方式

2.IPO抑價之謎

3.有效市場假說

4.有效資本市場

九、公司價值評估與并購

1.價值評估的主要方法

2.公司價值評估方法的應用與比較

3.收購與兼并

十、股利與股利政策

1.現金股利與股票股利

2.股利分配

3.股票回購

4.拆股與反向拆股